HoSE đã chính thức công bố kết quả rà soát danh mục các chỉ số cho kỳ quý 3/2024. Các chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 5/8/2024 và các ETF liên quan sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục với hạn cuối là ngày 2/8/2024. Chứng khoán SSI (SSI Research) vừa đưa ra ước tính danh mục chỉ số và giao dịch các quỹ ETF liên quan. Theo ước tính tổng quy mô của 9 quỹ ETF hiện tham chiếu 3 chỉ số VN30, VNDiamond và VNFIN Lead xấp xỉ 23.000 tỷ đồng
Đối với rổ chỉ số VN30, danh mục không có thay đổi trong kỳ review này. Trong các ETF trên thị trường, hiện có 4 ETF đang sử dụng chỉ số VN30 làm tham chiếu bao gồm DCVFMVN30 ETF, SSIAM VN30 ETF, KIM Growth VN30 ETF và MAFM VN30 ETF với tổng tài sản ước tính là 9.300 tỷ đồng tại ngày 15/7/2024.
Riêng quỹ DCVFMVN30 hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 7.400 tỷ đồng tại ngày 15/7/2024, giảm 1,6% so với đầu năm 2024, NAV tăng 16% và quỹ bị rút ròng 1.300 tỷ đồng từ đầu năm.
Theo ước tính của SSI Research, các quỹ ETF tham chiếu chỉ số VN30 có thể bán ra hơn 1,6 triệu cổ phiếu FPT, gần 374 nghìn cổ phiếu MSN nhằm hạ bớt tỷ trọng trong danh mục. Ngược lại, một số cổ phiếu có thể được mua mạnh nhằm tăng tỷ trọng như SSB (1,15 triệu cổ phiếu), POW (922 nghìn cổ phiếu), VPB (911 nghìn cổ phiếu), TCB (876 nghìn cổ phiếu), ACB (769 nghìn cổ phiếu),…
Rổ chỉ số VNFIN Lead thêm VIX, SSB và NAB và không loại cổ phiếu nào. Danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 23 cổ phiếu.
Tại ngày 15/7/2024, quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF có tổng giá trị tài sản khoảng 665 tỷ đồng, giảm 71,1% so với đầu năm 2024. NAV tăng 13,1% so với đầu năm và quỹ bị rút ròng gần 1.900 tỷ đồng.
SSI Research ước tính quỹ sẽ mua mới 762 nghìn cổ phiếu VIX, 162 nghìn cổ phiếu SSB và 103 nghìn cổ phiếu NAB nhằm thêm mới vào danh mục. Đồng thời, một số cổ phiếu cũng được SSIAM VNFIN Lead ETF "gom" như LPB (631 nghìn cổ phiếu), TCB (462 nghìn cổ phiếu), MBB (152 nghìn cổ phiếu),…
Ngược chiều, quỹ có thể bán bớt STB (523 nghìn cổ phiếu), SHB (526 nghìn cổ phiếu), VND (389 nghìn cổ phiếu), VPB (333 nghìn cổ phiếu),…
Đối với chỉ số VNDiamond, danh mục không có thay đổi về thành phần trong kỳ này với 18 cổ phiếu. Trong các ETF trên thị trường, hiện có 4 ETF đang sử dụng chỉ số VNDiamond làm tham chiếu bao gồm DCVFMVN Diamond, MAFM VNDiamond, BVFVN Diamond và KIM Growth Diamond với tổng giá trị tài sản ròng khoảng 12.600 tỷ đồng tại ngày 15/7/2024.
Riêng quỹ DCVFMVN Diamond hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 12.100 tỷ đồng, giảm 30% so với đầu năm 2024. Theo thống kê quỹ bị rút ròng 9.000 tỷ đồng từ đầu năm.
SSI ước tính quỹ VFM VNDiamond ETF có thể mua mạnh gần 7,7 triệu cổ phiếu TCB, 3,3 triệu cổ phiếu ACB, 2,2 triệu cổ phiếu MBB, 2,2 triệu cổ phiếu VPB, 2 triệu cổ phiếu HDB, 1,8 triệu cổ phiếu PNJ…
Ở phía bán ra, quỹ có thể bán bớt 2,9 triệu cổ phiếu FPT, hơn 215 nghìn cổ phiếu GMD và gần 23 nghìn cổ phiếu BMP nhằm hạ tỷ trọng các mã này trong danh mục.
